Variables instrumentales/Présentation de la leçon

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Dans les modèles de régression, la principale technique utilisée est la méthode des moindres carrés ordinaire, qui s'applique, en pratique, à tout type de modèle. Le statisticien pratiquant essaye toujours le modèle MCO "pour voir". Compte tenu du faible coût de l'estimation d'un tel modèle de nos jours (quelques milli-secondes), cela est pratique.

De plus, en recherche, il est souvent conseillé de comparer les modèles plus compliqués au modèle par MCO.

Cependant, dans certains cas, il est préférable de réfléchir à d'autres techniques plus adaptées à la configuration des données.

Le cas présenté ici est celui qui concerne la méthode des variables instrumentales. Cette méthode est l'une des méthodes qui traite les variables explicatives endogènes.